Fortrengt Bevegelse Gjennomsnittet Trading Strategi

TEKNISK ANALYSE. Den forskyvede Flytende Gjennomsnitt. Eller Kutte Støyet Intradag EURUSD Trading. Nøkkelen til teknisk analyse er en kald, disiplinert lesing av prisdata, retningen for følelser som dette fremhever og tolkningen av dataene i en sannsynlig fremtid bevegelser og mål Dette høres lett, men et nøkkelelement er renheten av dataene, eller hvis det ikke er mulig, og det sjelden er, en stripping av støyen som omgir prisbevegelsen, og den resulterende effekten det har på tekniske indikatorer. Dette er spesielt gyldig når det gjelder intradaghandel når hver pip kan ha betydelig verdi. Med støy mener jeg ikke shouting av handelsmenn, meglere og selgere som pleide å distrahere tekniske analytikere gjennom handelsrom, men støyen skapt av volatile markedsbevegelser - Stopp tap utløst , hendelsesreaksjoner, økonomiske figurer og uttalelser fra mediaanalytikere. En av de enkleste, og derfor beste, metodene for å identifisere trenden er om priser handler over eller under bevegelige gjennomsnittsverdier, selv ved å bruke en kryssovergang av det bevegelige gjennomsnittet som en utløser for å åpne lukkeposisjoner. Det har vært et signal som jeg har brukt i lengre tid, men en som jeg har tilpasset for å stoppe støyen av markedet genererer for mange falske signaler Denne tilpasningen er forskyvning. Først snakkes det om å snakke om de viktigste typene av bevegelige gjennomsnitt som brukes. Simple - totalt relevant dato er delt av antall observasjoner. Derfor har hver del av data det samme prosentvekting. Vektet - ekstra vekting er gitt til de nyeste dataene. Ved et 89-glidende gjennomsnitt blir det siste stykket data multiplisert med 89, det andre sist multiplisert med 88 og det tredje sist med 87 osv. Den endelige figuren deles deretter av summen av multiplikatorene. Eksponentielt - dette er en annen, men kompleks, vektvekts gjennomsnitt, med forskjellen mellom at alle prisene er tatt i betraktning, med geometrisk progresjon, Eldre priser gitt mindre og mindre relevans. Ved å se figur 1, 2 og 3 EURUSD 2 Timetabeller kan du se at den nedadgående trenden i EURUSD i denne perioden er tydelig kuttet med lavere høyder og lavere nedre synlige. begynnelsen av november ble fanget av det bevegelige gjennomsnittskorset, alle bevegelige gjennomsnittstyper er utsatt for bouts av smertefull pisking når mindre samlinger forekommer Ideen er derfor å eliminere, så mye som praktisk, falske overganger, men normale filtreringsforsøk enten ikke klarer å gjøre en positiv forskjell eller, når det gjelder det veide glidende gjennomsnittet, øker antallet deres. Dette er hvor metoden for forskyvning av glidende gjennomsnitt bidrar til å redusere støyen som skaper disse falske signalene. Dette er sannsynligvis et godt poeng å si at det bevegelige gjennomsnittet brukt i dette 1ste eksempelet er 89 Det er mange favoriserte bevegelige gjennomsnitt, 20, 50, 100 200, som er vanligst ansatt, men jeg har alltid trodd på relevansen av Fibonacci-tall og Derfor er min standard å se til 8,13,21,55,89 eller så høyt som 144. Den ivrigeste optimaliseringen er ikke å komme fram til tall som passer til hvert aktiv, men figurer som kan brukes kontinuerlig med konsistente resultater uten konstant revisjon. Dette danner en metode for praktisk anvendelse, da intradaghandel ikke er en teoretisk øvelse. Gå tilbake til eksemplet ovenfor, la s introdusere den forskyvte flytende gjennomsnittet. Diagrammet på figur 4 er en retur til det enkle 89-glidende gjennomsnittet som i figur 1, men denne gangen skyves fremover med 21 perioder, og du kan umiddelbart se den positive effekten det har for handel - spotprisoverskridelsene skjer i senere stadier. Selv om dette betyr at når bevegelsene er gyldige, har det ulempen med at utløseren er i verre grad, dette er mer enn kompensert av reduksjonen i falske brudd. Hvis vi setter dette ut i et statistisk format for denne perioden og bruker, ikke en handel over eller under, men en nær gjennom gjennomsnittet, får vi tallene i tabellen ovenfor Det er tydelig fra dette eksemplet hvor mye mer praktisk det er å bruke forskyvningsflytende gjennomsnitt som et verktøy for intradaghandel enn det er for de andre 3 typer. Mens eksemplene ovenfor viser 2 Timediagrammer, kan denne metoden for å etablere trend, men eliminere støy kan brukes på alle tidsperioder fra månedlige ned til timediagrammer og gjør en signifikant forskjell for nøyaktigheten av å gjenkjenne trender og handler dem. Endelig, la oss se på EURUSD på det daglige diagrammet Fig. 5 Denne gangen er perioden for grunnleggende glidende gjennomsnitt blå. økt til 144 og forskyvning magenta påført til 2. linje, 34 Selvfølgelig er dette et verktøy for den langsiktige handelsmannens investor, men forflytningen s påvirkning er klar for å se. Når igjen begge flytteverdier fanger trenden, men den hakkete prisvirkningen under Juli og august 2011 forringe effektiviteten til det enkle glidende gjennomsnittet, mens de fordrevne ble fanget sjeldnere. Til slutt håper jeg at denne artikkelen oppfordrer til en mer aktiv, men fleksibel app roach til bruk av bevegelige gjennomsnitt for å identifisere intradag daglige trender og bruke dem til å handle profittabelt. Som en utvikling av det fordrevne glidende gjennomsnittet utviklet jeg en annen strategi som etter min mening er mye mer effektiv, selv om det med en lett mer kompleks struktur , men det er alltid veldig enkelt å implementere. La oss se hva som er det. 1 Sett aktivitetsgrafen med 1 minuters tidsramme.2 Legg det enkle glidende gjennomsnittet med perioden 20 green.3 Legg det forskyvede glidende gjennomsnittet 5, -2 blå. 4 Legg det forskyvede glidende gjennomsnittet 10, -5 lyseblått.1 Vent til det blå glidende gjennomsnittspunktet skjærer det grønne. Det lyseblå glidende gjennomsnittet må komme nærmere den blå, nesten som om den krysser den grønne i det samme punktet som det blå Det viktige er at i de forrige øyeblikkene har en viss avstand mellom det blå og det lyseblå gjennomsnittet skapt. Vi utelukker i hovedsak tilfellene der blått glidende gjennomsnitt og lyseblå er overlagt. Hvis de 2 ovennevnte punktene skjedde, kan du investere som følger. A Høyt 2 minutter hvis det blå glidende gjennomsnittet skjærer den grønne fra bunnen til den øverste inngangen umiddelbart etter lukning av lysestaken som deltok i krysset. Lav 2 minutter hvis det blå glidende gjennomsnittet skjærer det grønne fra toppen til bunnen Inngang umiddelbart etter lukningen av lysestaken som deltok i krysset. I dette bildet understreket jeg de ideelle forholdene for å komme inn, fra en nedtur investering og deretter med en oppover i henhold til denne strategien Som du kan se, inkluderte jeg to ovaler, som peker på det jeg forklarte i forrige operasjonspunkt n 2, der det er tydelig at det bleu-glidende gjennomsnittet og den lyseblå en beveger seg bort fra den andre og deretter konvergerer seg mot det grønne gjennomsnittet. De tilfeller der disse to gjennomsnittene ble overlagt flere ganger ga meg tvilsomme resultater, så det er å foretrekke å ikke investere. Følgende er en typisk trend som ofte oppstår og utløser en god serie lønnsomme investeringer etter denne strategien. Så det er viktig å kjenne de fleste strategiene for å kunne bruke den mest hensiktsmessige på riktig tidspunkt. glem at bevegelige gjennomsnitt er dynamiske og kan gi falske signaler, det kan du i sanntid oppleve et kryss som kan forsvinne i følgende lysestaker. Generelt har det en tendens til å forbli, men det er noen tilfeller der krysset du lette etter forsvinner rett etter investeringen. Jeg anbefaler deg selvsagt å bruke meglerne slik at investeringer utløper om 120 sekunder, det er 2 minutter 24option optionsbit. Hvis du er interessert, er dette min arbeidsstasjon på Netdania. Ved å sette det på denne måten kan jeg umiddelbart vise de eiendelene som skal tilfredsstille de funksjonene jeg lette etter, og som gir operasjonelle signaler. Med en enkel dobbelklikk på en graf, passende satt som beskrevet ovenfor, kan jeg umiddelbart få tak i enla rgement av området og se om jeg kan bruke denne strategien For hver strategi lagrer jeg den mest hensiktsmessige innstillingen, slik at jeg umiddelbart kan fungere. Detrended Price Oscillator DPO. Detrended Price Oscillator DPO. Detrended Price Oscillator DPO er en indikator designet for å fjern trend fra pris og gjør det enklere å identifisere sykluser DPO strekker seg ikke til siste dato fordi den er basert på et forskjøvet gjennomsnitt. Imidlertid er justering med det siste ikke et problem fordi DPO ikke er en momentum-oscillator. I stedet er DPO brukes til å identifisere sykluser høyde nedturer og estimere syklus lengde. Displaced Moving Average. The flytende gjennomsnittlig forskyvning faktisk sentrerer det bevegelige gjennomsnittet Vurder en 20-dagers enkel glidende gjennomsnittlig offset 11 dager til venstre Det er 10 dager foran det bevegelige gjennomsnittet, 1 dag ved glidende gjennomsnitt og 9 dager bak glidende gjennomsnitt. I virkeligheten er dette glidende gjennomsnittet midt i utkiksperioden. Omtrent halvparten av prisene som brukes i beregningen, er t han er høyre og halv til venstre Figur 1 viser SP 500 ETF SPY med en 20-dagers SMA grønn prikkelinje og en 20-dagers SMA-offset 11 dager rosa linje Sluttverdiene er de samme 106 84, men det rosa glidende gjennomsnittet slutter 27. oktober og det grønne glidende gjennomsnittet avsluttes 11. november, som er den siste datoen på diagrammet. Legg også merke til hvordan den sentrert glatte gjennomsnittlige rosa tettere følger den faktiske prisplottet. Hva betyr DPO. Den avviklede pris Oscillator DPO måler forskjell mellom en fortidskurs og et glidende gjennomsnitt. Vær oppmerksom på at DPO er selvforskjøvet til venstre. Indikatoren svinger over under null når prisene flytter seg over under det forskyvte glidende gjennomsnittet. Figur 2 viser SP 500 ETF SPY med et 20-dagers glidende gjennomsnitt fordrevne -11 dager 20-dagers DPO er vist i indikatorvinduet Legg merke til hvordan DPO er positivt når prisen er over det forskyvede glidende gjennomsnittet og negativt når prisen er under det forskyvede glidende gjennomsnittet. Selv om denne indikatoren ser ut som en klasse c-oscillator, den er ikke konstruert for momentumsignaler. Det forskyvede glidende gjennomsnittet er angitt tidligere og dette er grunnen til at DPO er vist i fortiden. Selv med denne forskyvningen kan DPO-topper og troughs brukes til å estimere sykluslengde DPO filtrerer ut lengre trender for å fokusere på kortere sykluser Figur 3 viser Nasdaq 100 ETF QQQQ med DPO 20 i indikatorvinduet Når vi ser på toppene og troughene, kan vi se en 20-dagers syklus med lavene tidlig i september, tidlig i oktober, tidlig i november og tidlig i desember Det er omtrent 20 dager mellom disse nedturene. Syklusen savnet i begynnelsen av januar. For å skifte eller ikke å skifte. Det er mulig å forskyve Prisreduserende DPO med en horisontal skift til høyre Hvis DPO er satt til 20, så en 11 periodeskift er nødvendig for å plassere det i tråd med den siste prisen. Dette forskyvningsnummeret kommer fra formelen på topp 20 2 1 11 Mens skifting kan virke som en god ide, slår det virkelig meningen med denne indikatoren, som er å identifisere c Yves. Selv med en positiv forskyvning, samsvarer DPO-svingninger ikke godt med prisene. I eksemplet nedenfor er den siste verdien for DPO 20,11 fortsatt basert på de nært 11 dager siden og verdien av det bevegelige gjennomsnittet. Merk at DPO slått negativ som pris flyttet under det sentrert glidende gjennomsnittet 11 dager siden oransje boks DPO samsvarer ikke helt med dagens pris handling I motsetning til DPO har prisen ligget under 20-dagers EMA de siste 12 dagene. Prosentpris Oscillator PPO er bedre egnet til å identifisere overkjøpte og oversold nivåer PPO 1,20,1 viser prosentandelen forskjellen mellom nåværende pris og det vanlige 20-dagers eksponensielle glidende gjennomsnittet Overkjøpte oversoldforhold oppstår når prisene blir relativt langt fra deres 20-dagers EMA. Detrended pris-oscillatoren viser forskjellen mellom en fortidskurs og et enkelt bevegelige gjennomsnitt I motsetning til andre prisoscillatorer er DPO ikke en momentumindikator. I stedet er den bare designet for å identifisere sykluser med sine topper og troughs. Sykler c en estimeres ved å telle periodene mellom topper eller troughs. Brukere kan eksperimentere med kortere og lengre DPO-innstillinger for å finne den beste fit. DPO og SharpCharts. Detrested Price Oscillator DPO finnes i indikatorlisten på SharpCharts. Standardparameteren er 20 perioder , men dette kan justeres tilsvarende for å finne sykluser. Brukere kan også legge til en annen parameter separert med et komma. Et komma pluss et positivt tall skifter indikatoren til høyre DPO kan plasseres over, under eller bak prisplottet. Klikk her for et levende eksempel av prisforskjellen Oscillator. Foreslåtte skanninger. Den avvikte prisoscillatoren er ikke godt egnet for skanning fordi indikatoren er basert på et offset-glidende gjennomsnitt. En 20-dagers DPO korrelerer til en pris for 11 dager siden, noe som ikke er praktisk for skanninger DPO er Også basert på absolutte nivåer, og dette gjør det vanskelig for komparative formål. En 100 aksjer vil ha en mye bredere DPO-rekkevidde enn en 20 aksje Google handlet rundt 590 per aksje i begynnelsen av januar ary med en DPO rundt 21 Intel handlet rundt 20 5 i begynnelsen av januar med en DPO rundt 20, noe som er mye lavere DPO lavere fordi Intel er priset mye lavere enn Google. Ytterligere Study. Technical Analysis Charles Kirkpatrick Julie R Dahlquist.